Vxx 200 day moving average

O SPX e a média móvel de 200 dias Ultimamente, houve uma grande conversa relacionada ao fechamento do SPX acima de sua média móvel de 200 dias pela primeira vez desde o final de 2007. A primeira pergunta que os comerciantes devem perguntar é se este artefato técnico Tem alguma relevância para a negociação. A resposta simples é que depende de quantas pessoas prestem atenção à média móvel de 200 dias e incorporam regras relacionadas a ela em suas metodologias de negociação. Por exemplo, existem muitos comerciantes que preferem 8211 ou insistem em 8211 posições longas apenas quando o instrumento em questão está acima de sua média móvel de 200 dias e posições curtas somente quando está abaixo da média móvel de 200 dias. Em suma, se pessoas suficientes prestarem atenção à média móvel de 200 dias, ela se torna uma profecia auto-realizável. Mas existe uma vantagem na incorporação da média móvel de 200 dias em decisões comerciais. As Opções Condor abordaram esse assunto no início de hoje em Exponentially Curb Your Enthusiasm e concluíram que, desde 1965, há apenas longas estratégias que incorporaram a média móvel simples de 200 dias (SMA) e exponencial A média móvel (EMA) para o SPX bateu uma abordagem simples de compra e retenção. (Curiosamente, a abordagem EMA teve um histórico melhor do que a abordagem SMA). Um rápido olhar de volta para um gráfico SPX de longo prazo mostra porque o SMA de 200 dias ajudou a gerar excelentes sinais de temporização. Note-se que, desde 1996-2000 e 2003-2007, o SMA de 200 dias manteve os investidores no mercado de touro quase que o tempo todo. Os investidores teriam sido em dinheiro (ou talvez até baixos) durante o mercado ósseo 2000-2003 e desde o início de 2008 até o presente. Olhando para o SPX desde o início de 2008, pode-se ver o declínio constante na SMA de 200 dias, que realmente atingiu o pico em janeiro de 2008. Antes de ficar muito animado com a SMA de 200 dias, é importante olhar sob o capô nos dados Isso vai para os cálculos. Agora, a janela de 200 dias inclui dados que datam de 19 de agosto de 2008, quando o SPX fechou em 1266.69. Amanhã, esse número será retirado dos cálculos e substituído por um que provavelmente fique perto de hoje8217s perto de 942.46. Isso é 324 pontos perdidos dos cálculos do índice, o que significa que, se os mercados deriva lateralmente, o SMA de 200 dias estará declinando a uma taxa de cerca de 1,6 pontos por dia à medida que o maior se fecha a partir de agosto. Na verdade, desde o início de 2009, o SMA de 200 dias caiu 48, 46, 69, 46 e 37 pontos em cada um dos últimos cinco meses. Outro fator a considerar é que os mínimos dos 6 e 9 de março agora estão quase três meses atrás. Isso se traduz em 61 e 62 dias de negociação. Isso também significa que os mínimos de março estarão no meio da série de dados em 38-39 dias de negociação, o que significa que o SMA de 200 dias provavelmente continuará a diminuir até a última semana de julho, antes de voltar a fazer backup. Então, vá em frente e considere que o SMA de 200 dias seja um potencial nível de suporte ou um ponto de inflexão longo, mas, em frente, esta linha nas paradas deve continuar a diminuir e ser cada vez menos relevante, a menos que, é claro, os mercados sigam o Linha verde para baixo. 17 comentários: Oi, Bill I39ve lendo seus artigos sobre o quotcomplacency indicatorquot SPX: VIX e os vários indicadores de quotfear que você introduziu posteriormente. Várias pessoas atacaram essa idéia de estudar a relação SPX: VIX no sentido de que isso é como comparar maçãs e batatas porque o SPX é um valor absoluto, mas o VIX é um rendimento provável de 1 ano (eu consegui corretamente a definição de VIX). Então, de acordo com esse raciocínio, seria mais sensato traçar a relação SPX: UST. Neste ponto, cheguei à ideia (não sei se é ou não conhecido) de olhar para a seguinte família de razões: da UST2Y: VIX para TYX: VIX passando pelos vários rendimentos, FVX, TNX, etc. As parcelas são interessantes porque revelam uma estrutura não tão diferente em comparação com o supra incoerente SPX: VIX: um topo em fevereiro de 2007 (e não em julho), uma quieta de quase quiete até dezembro de 2008 e uma área bastante plana depois Esta data até março de 2009. Você está familiarizado com esse tipo de ratios - Laurent PS: desculpe, esse comentário não trata muito dos comentários de 200-MA do SPX Good. Eu acho que você pode ter mencionado isso antes e por trás, enquanto estou respondendo a comentários e e-mails, talvez eu não tenha respondido corretamente. Em qualquer caso, comecei a blogar sobre o índice SPX: VIX logo depois de começar o blog. De volta em fevereiro de 2007, no relacionamento SPX: VIX. Eu abordei a questão de uma relação com um numerador de tendências e um denominador oscilante - e eu tive algumas idéias sobre como lidar com essa peculiaridade. Além disso, em março de 2008, bloguei sobre os índices VIX: TNX e VIX: IRX, usando os rendimentos de 10 anos e 3 meses. Após o VIX: as tabelas IRX e os comentários obtiveram tanta atenção, eu meio que decidiu padronizar essa proporção. Eu não bloguei sobre esse índice desde que eu fiz um gráfico da semana no final de novembro: Gráfico da semana: Ratio de VIX para o rendimento em T-Bills de 3 meses. Assim. Obrigado pela lembrança. Vou dar uma olhada em mais VIX: proporções de rendimento e espero mantê-los na minha rotação de idéias que periodicamente postei no blog. Entendo. Um problema com esses ratios como o TNX: VIX é que, apesar do fato de serem mais consistentes do ponto de vista da matemática (o rendimento seguro dividido pelo valor absoluto do rendimento probabilístico equivale ao número positivo adimensional), sua interpretação quotsensible é muito mais difícil de figurar Fora. Dividir um rendimento de tesouraria seguro pelo rendimento de volatilidade (por exemplo, UST1Y: VIX) pode ser justificado de alguma forma, dizendo que o quotflight para a qualidade faz diminuir o UST1Y e geralmente o VIX aumenta e vice-versa. Mas é suficiente para torná-lo um indicador confiável com uma interpretação clara e como interpretar o quotflat areaquot que vemos agora sobre essas parcelas envolvendo dívida de curto prazo em comparação com o aumento para aqueles que envolvem dívida de longo prazo. Ainda trabalhando nesses assuntos - Laurent eu tinha a mesma base teórica que a sua - e eu gosto da maneira como esses índices atuaram em outubro e novembro, mas a interpretação parece ter ficado mais complicada com os eventos de 2009. Sinta-se livre para pesar Com qualquer informação que possa ter em frente. Oi Bill, geralmente não freqüento blogs porque não quero influenciar a opinião de outros. Mas sendo um observador ávido do VIX, freqüento seu blog. Muito obrigado por ter tempo para escrever. Você pode verificar-me no thinktrades Por favor, visite meu site. Você não conseguiu encontrar os gráficos comuns que se encontra em outros sites comerciais, mas tento fornecer minha perspectiva sobre os mercados de forma simples. Espero que você goste do site. Tenho muita sorte até agora em traçar os mercados, mas esse mercado pode humilhar qualquer pessoa a qualquer momento. Diretor de investimentos da Luby Asset Management LLC em Tiburon, Califórnia. Anteriormente trabalhou como investidor de traders em tempo integral e também um consultor de estratégia de negócios. A educação inclui um BA de Stanford e um MBA da Carnegie Mellon. Trivialidade inútil: uma vez quebrei o disco pogo de salto mundial sem saber. Veja o meu perfil completoPolítico SP 500 VIX Futuros Futuros ETN Gráfico de ações Extinção de Tempo Real Horas Pré-Mercado Resumo de Moedas Citação Resumo Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. 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A força relativa permanece abaixo de 50 e declina enquanto o MACD mostra um declínio contínuo. A ação de preços é fraca com as médias móveis de 20 e 50 dias em trajetórias descendentes e se aproximam dia a dia para formar uma cruz de 8220death.8221 O SampP 500 (NYSEARCA: SPY) mergulhou abaixo de 1950 hoje para fechar em 1948, mas conseguiu segurar Média móvel crítica de 50 dias. O SampP 500 está em um sinal VIX Trader 8220buy8221 e em status 8220green flag8221, enquanto o VIX Trader é descendente no VIX e mantém posições curtas. A reunião gentil de hoje8217 não faz nada para mudar essa perspectiva. Principais ETFs do VIX: iPath SampP 500 VIX Futuros a Curto Prazo ETN: (NYSEARCA: VXX) Projetado para oferecer exposição ao SolvP 500 VIX Short Terms Futures Index Total Return. O Índice usa os futuros do Índice de Volatilidade do CBOE por meio de uma posição longa no primeiro e segundo meses dos contratos VIX Futures. VXX ganhou 1,4. VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term Futures ETN: (NYSEARCA: XIV) Projetado para rastrear o desempenho diário inverso do SampP 500 VIX Short Term Futures Index. XIV caiu 1,2. Futuros VIX Ultra Short Term ProShares: (NYSEARCA: UVXY) O UVXY é projetado para entregar retornos de 2X (alavancados) dos movimentos do day8217s no Índice de Futuros de Curto Prazo SampP 500 VIX. Ele acompanha os dois primeiros meses do contrato de futuros. UVXY ganhou 2,6. VelocityShares Daily Short Term VIX Futures ETN (NYSEARCA: TVIX) A TVIX é um ETN VIX alavancado projetado para entregar 2X os retornos do índice diário SampP 500 Short Term Futures Index. TVIX ganhou 2,4. A última palavra: VIX conseguiu manter sua média móvel de 200 dias hoje, que seria mais baixa para as ações se o índice permanecer aqui e continuar a aumentar. O SampP 500 desistiu do nível de 1950, mas não o suficiente para ainda diminuir esse nível de suporte. A próxima semana será a chave para ver se o SampP pode se mover mais alto e o VIX se mover para baixo para confirmar o rebote da equidade recente da parte inferior e definir o cenário para uma nova e mais duradoura vitória no mercado de ações. O programa Tradutor VIX da TradingGods. net8217s atualmente sofre uma baixa em VIX através de spreads de opções de chamada de urso e ETF inversos VIX. As posições podem mudar a qualquer momento.